一、資本構(gòu)成及資本充足率指標(biāo)

根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》有關(guān)要求，現(xiàn)將本行2023半年度資本構(gòu)成及資本充足率指標(biāo)等信息披露如下：

資本數(shù)量及構(gòu)成情況

單位：人民幣萬(wàn)元

主要監(jiān)管指標(biāo)情況表

單位：%

本行法人口徑資本充足率計(jì)算范圍包括本行境內(nèi)所有分支機(jī)構(gòu)。本行合并資本充足率計(jì)算范圍包括本行以及符合《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定的本行直接或間接投資的金融機(jī)構(gòu)。本行采用信用風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重法、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)法和操作風(fēng)險(xiǎn)基本指標(biāo)法計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)。

二、資本管理信息

單位：人民幣萬(wàn)元

三、其他信息

（一）操作風(fēng)險(xiǎn)情況

2023年上半年，本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的政策和措施如下：一是開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自評(píng)估。我行完成24個(gè)一級(jí)流程、133個(gè)二級(jí)流程、1094個(gè)控制措施的操作風(fēng)險(xiǎn)與控制自評(píng)估，包括貸款審查審批、票據(jù)承兌、信息科技運(yùn)行管理和印章管理等重點(diǎn)業(yè)務(wù)流程。同時(shí)，形成風(fēng)險(xiǎn)矩陣及操作風(fēng)險(xiǎn)地圖，定性與定量結(jié)合，反映我行操作風(fēng)險(xiǎn)的變化趨勢(shì)及防控水平。二是開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力提升“百日行動(dòng)”活動(dòng)。為切實(shí)有效防范操作風(fēng)險(xiǎn)，查找操作風(fēng)險(xiǎn)管理缺陷，提升我行分支機(jī)構(gòu)操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力，我行開(kāi)展操作風(fēng)險(xiǎn)管理能力提升“百日行動(dòng)”活動(dòng)，活動(dòng)為期三個(gè)月，圍繞聯(lián)合培訓(xùn)、專(zhuān)項(xiàng)檢查、對(duì)標(biāo)整治三項(xiàng)主要內(nèi)容，分為能力提升、自查檢查和整改回檢三個(gè)階段，重點(diǎn)聚焦內(nèi)外部檢查發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及風(fēng)險(xiǎn)事件集中領(lǐng)域，覆蓋營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)及辦公場(chǎng)所管理、員工管理、印章管理、數(shù)據(jù)管理、操作風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)要求等多條線(xiàn)管理內(nèi)容，對(duì)標(biāo)對(duì)表找差距，提升操作風(fēng)險(xiǎn)控制效能。三是進(jìn)一步動(dòng)態(tài)完善操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)。我行加大監(jiān)測(cè)力度、優(yōu)化監(jiān)測(cè)范圍，在《四川銀行股份有限公司操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)庫(kù)（2.0版）》的基礎(chǔ)上，新增11個(gè)指標(biāo)、恢復(fù)監(jiān)測(cè)3個(gè)指標(biāo)，截至6月末，共122個(gè)指標(biāo)正在監(jiān)測(cè)中。2023年上半年，本行操作風(fēng)險(xiǎn)管理體系運(yùn)行平穩(wěn)，未發(fā)生重大操作風(fēng)險(xiǎn)事件，操作風(fēng)險(xiǎn)總體可控。

（二）銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)情況

本行銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理遵循穩(wěn)健、審慎的原則，將銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)水平控制在可以承受的合理范圍內(nèi)。一是密切監(jiān)測(cè)影響銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)的各項(xiàng)資產(chǎn)負(fù)債業(yè)務(wù)，結(jié)合業(yè)務(wù)實(shí)際進(jìn)展與合理假設(shè)，前瞻性地開(kāi)展銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)模擬預(yù)測(cè)。二是重點(diǎn)關(guān)注季度內(nèi)利率敏感性資產(chǎn)和負(fù)債的主要變化，加強(qiáng)重點(diǎn)業(yè)務(wù)監(jiān)測(cè)，評(píng)估具體業(yè)務(wù)對(duì)銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)的影響，有針對(duì)性地控制期限缺口，確保銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)水平合理可控。

本行主要采用重定價(jià)缺口分析、敏感性分析、情景模擬分析等方法計(jì)量、分析銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)，定期評(píng)估不同利率條件下利率變動(dòng)對(duì)經(jīng)濟(jì)價(jià)值變動(dòng)和凈利息收入的影響。

本行嚴(yán)格遵循銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)監(jiān)管要求，建立權(quán)責(zé)明確、層次分明、框架完備的銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)，明確實(shí)施管理的政策和程序及銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告、內(nèi)部控制流程和應(yīng)急處置要求。2023年上半年，本行利率風(fēng)險(xiǎn)水平控制在年度利率風(fēng)險(xiǎn)管控目標(biāo)范圍內(nèi)，壓力測(cè)試結(jié)果也顯示本行各項(xiàng)指標(biāo)均維持在限額和預(yù)警值內(nèi)，銀行賬簿利率風(fēng)險(xiǎn)整體可控。